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Monatsberichtsaufsatz Juni 2006

Themen: Bestimmungsgründe der Zinsstrukur – Ansätze zur Kombination arbitragefreier Modelle
Themen: Bestimmungsgründe der Zinsstrukur – Ansätze zur Kombination arbitragefreier Modelle

werde sich unter anderem dafür einsetzen, dass Banken die sogenannten internen Modelle
Er werde sich dafür einsetzen, dass Banken interne Modelle für die Berechnung ihrer

siebziger Jahre; Struktur und Eigenschaften einer neuen Version des ökonometrischen Modells
siebziger Jahre; Struktur und Eigenschaften einer neuen Version des ökonometrischen Modells

Enthalten ist zudem eine Analyse zur Zuverlässigkeit der Modelle zur kurzfristigen
Enthalten ist zudem eine Analyse zur Zuverlässigkeit der Modelle zur kurzfristigen

Marktrisiken sind Verlustrisiken an bilanziellen und außerbilanziellen Positionen, die sich aus nachteiligen Marktpreisbewegungen ergeben. Die Capital Requirements Regulation (CRR) regelt die Eigenkapitalunterlegung von Fremdwährungs- und Rohwarenrisiken des Anlagebuchs und des Handelsbuchs eines Instituts sowie die Positionsrisiken (zins- und aktienkursbezogene Risiken) des Handelsbuchs. Die Ermittlung der Marktrisiken erfolgt mittels Standardverfahren oder institutsinternen Risikomodellen.
aus internen Marktrisikomodellen Der Anrechnungsbetrag bei Nutzung eines internen Modells

Der Carl-Menger-Preis für Wirtschaftswissenschaften ist in diesem Jahr an den Ökonomen Benjamin Moll verliehen worden. Der Preis wurde auf Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik in Berlin überreicht.
Heterogenität von Verbraucherinnen und Verbrauchern und Unternehmen in makroökonomische Modelle

Die Entwicklung der Unternehmenskredite in Deutschland war in den vergangenen Jahren geprägt durch ein ungewöhnlich starkes Auf und Ab. Der aktuelle Monatsbericht geht daher der Frage nach, ob diese Kreditentwicklung im Einklang mit der Konjunktur- und Zinsentwicklung stand und welche Rolle dabei Kreditangebots- und -nachfragefaktoren spielten. Ab der zweiten Jahreshälfte 2024 erwarten die Expertinnen eine allmählich einsetzende Belebung bei den Unternehmenskrediten.
Von den Expertinnen genutzte Modelle sprechen dafür, dass der Ende 2022 einsetzende

Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch hat davor gewarnt, mögliche Risiken für die Stabilität des Finanzsystems zu unterschätzen. Im Zuge des ungewöhnlich lang anhaltenden Aufschwungs seit der Finanzkrise besteht die Gefahr, dass Abwärtsszenarien zunehmend aus dem Blick geraten sind, sagte Buch bei einer Konferenz in Frankfurt am Main.
Indikatoren und Modelle weiter verbessern Neben der Bundesbank-Vizepräsidentin nahmen

In ihrem jüngsten Monatsbericht analysiert die Bundesbank anhand von Szenariorechnungen, welche gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen eine weitere Eskalation des Krieges gegen die Ukraine haben könnte. Den Fachleuten zufolge könnte das reale Bruttoinlandsprodukt in Deutschland in diesem Jahr um bis zu 2 Prozent gegenüber 2021 zurückgehen. Die Inflationsrate in Deutschland könnte 2022 um 1½ Prozentpunkte höher ausfallen als in der März-Prognose der Europäischen Zentralbank angelegt.
Expertinnen und Experten nutzen für ihre Simulationen mehrere makroökonomische Modelle