und Anwendung von dynamisch stochastischen allgemeinen Gleichgewichtsmodellen (DSGE-Modellen
und Anwendung von dynamisch stochastischen allgemeinen Gleichgewichtsmodellen (DSGE-Modellen
Bundesrepublik im Lichte der inländischen Depotstatistik; Die Verwendung des ökonometrischen Modells
Bundesrepublik im Lichte der inländischen Depotstatistik; Die Verwendung des ökonometrischen Modells
werde sich unter anderem dafür einsetzen, dass Banken die sogenannten internen Modelle
Er werde sich dafür einsetzen, dass Banken interne Modelle für die Berechnung ihrer
Themen: Bestimmungsgründe der Zinsstrukur – Ansätze zur Kombination arbitragefreier Modelle
Themen: Bestimmungsgründe der Zinsstrukur – Ansätze zur Kombination arbitragefreier Modelle
siebziger Jahre; Struktur und Eigenschaften einer neuen Version des ökonometrischen Modells
siebziger Jahre; Struktur und Eigenschaften einer neuen Version des ökonometrischen Modells
Der Carl-Menger-Preis für Wirtschaftswissenschaften ist in diesem Jahr an den Ökonomen Benjamin Moll verliehen worden. Der Preis wurde auf Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik in Berlin überreicht.
Heterogenität von Verbraucherinnen und Verbrauchern und Unternehmen in makroökonomische Modelle
Hier können Sie nach Pressenotizen der Deutschen Bundesbank und Pressemitteilungen der Europäischen Zentralbank suchen.
Verbrauchererwartungen: Juni 2025 EZB veröffentlicht überarbeiteten Leitfaden zu internen Modellen
Marktrisiken sind Verlustrisiken an bilanziellen und außerbilanziellen Positionen, die sich aus nachteiligen Marktpreisbewegungen ergeben. Die Capital Requirements Regulation (CRR) regelt die Eigenkapitalunterlegung von Fremdwährungs- und Rohwarenrisiken des Anlagebuchs und des Handelsbuchs eines Instituts sowie die Positionsrisiken (zins- und aktienkursbezogene Risiken) des Handelsbuchs. Die Ermittlung der Marktrisiken erfolgt mittels Standardverfahren oder institutsinternen Risikomodellen.
internen Marktrisikomodellen Der Anrechnungsbetrag bei Nutzung eines internen Modells
Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, Finanzstabilitätsberichte, Geschäftsberichte und Umweltberichte sowie Studien zu verschiedenen Themenbereichen
Wertpapierunterbringung im Jahre 1974; Aufbau und Ergebnisse des ökonometrischen Modells
Die Entwicklung der Unternehmenskredite in Deutschland war in den vergangenen Jahren geprägt durch ein ungewöhnlich starkes Auf und Ab. Der aktuelle Monatsbericht geht daher der Frage nach, ob diese Kreditentwicklung im Einklang mit der Konjunktur- und Zinsentwicklung stand und welche Rolle dabei Kreditangebots- und -nachfragefaktoren spielten. Ab der zweiten Jahreshälfte 2024 erwarten die Expertinnen eine allmählich einsetzende Belebung bei den Unternehmenskrediten.
Von den Expertinnen genutzte Modelle sprechen dafür, dass der Ende 2022 einsetzende
