Bundesrepublik im Lichte der inländischen Depotstatistik; Die Verwendung des ökonometrischen Modells
Bundesrepublik im Lichte der inländischen Depotstatistik; Die Verwendung des ökonometrischen Modells
erklärt mögliche Konsequenzen eines neuen Regulierungsvorschlags zur Anwendung dieser Modelle
erklärt mögliche Konsequenzen eines neuen Regulierungsvorschlags zur Anwendung dieser Modelle
werde sich unter anderem dafür einsetzen, dass Banken die sogenannten internen Modelle
Er werde sich dafür einsetzen, dass Banken interne Modelle für die Berechnung ihrer
und Anwendung von dynamisch stochastischen allgemeinen Gleichgewichtsmodellen (DSGE-Modellen
und Anwendung von dynamisch stochastischen allgemeinen Gleichgewichtsmodellen (DSGE-Modellen
Enthalten ist zudem eine Analyse zur Zuverlässigkeit der Modelle zur kurzfristigen
Enthalten ist zudem eine Analyse zur Zuverlässigkeit der Modelle zur kurzfristigen
siebziger Jahre; Struktur und Eigenschaften einer neuen Version des ökonometrischen Modells
siebziger Jahre; Struktur und Eigenschaften einer neuen Version des ökonometrischen Modells
Unternehmen, ökonomisch als Skalenerträge bezeichnet, sind in vielen ökonomischen Modellen
Unternehmen, ökonomisch als Skalenerträge bezeichnet, sind in vielen ökonomischen Modellen
In den meisten wissenschaftlichen Modellen spielen Nachrichten über wirtschaftliche
In den meisten wissenschaftlichen Modellen spielen Nachrichten über wirtschaftliche
Mit der TIA-Plattform macht die Bundesbank Künstliche Intelligenz für alle Mitarbeitenden nutzbar. Nutzerinnen und Nutzer können die sogenannten „Textbasierte Intelligente Assistenten“ (TIAs) nach ihren individuellen Bedürfnissen konfigurieren und mit anderen teilen. Dabei müssen sie keine einzige Zeile Code schreiben. Das ermöglicht die Digitalisierung von Prozessen mit modernster Technologie in weniger als fünf Minuten.
Die Plattform könnte diese dann automatisch in ein Format übersetzen, das von KI-Modellen
Marktrisiken sind Verlustrisiken an bilanziellen und außerbilanziellen Positionen, die sich aus nachteiligen Marktpreisbewegungen ergeben. Die Capital Requirements Regulation (CRR) regelt die Eigenkapitalunterlegung von Fremdwährungs- und Rohwarenrisiken des Anlagebuchs und des Handelsbuchs eines Instituts sowie die Positionsrisiken (zins- und aktienkursbezogene Risiken) des Handelsbuchs. Die Ermittlung der Marktrisiken erfolgt mittels Standardverfahren oder institutsinternen Risikomodellen.
aus internen Marktrisikomodellen Der Anrechnungsbetrag bei Nutzung eines internen Modells
