Die Bundesbank sichert und überwacht den bargeldlosen Zahlungsverkehr am Finanzplatz Deutschland.
Basis des Prinzips „Zahlung gegen Zahlung“ (Payment versus Payment, PvP) in den Büchern
Bundesbankpräsident Jens Weidmann unterstützt die Pläne der Europäischen Zentralbank zum Abbau notleidender Kredite. Denn notleidende Kredite würden negativ auf die Finanzierungsbedingungen und Wachstumsaussichten der betroffenen Mitgliedstaaten wirken. Es seien Regeln nötig für den umsichtigen Umgang mit solchen Krediten in der Zukunft, sagte Weidmann in Frankfurt am Main.
Neukäufe entscheidend, sondern vielmehr die Gesamtvolumina von Wertpapieren in den Büchern
Die Spezifizierung der aufsichtlichen Meldeanforderungen in Bezug auf die strukturelle Liquiditätsquote erfolgt in Artikel 17 sowie den Anhängen XII und XIII der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451.
Meldungen und somit auch für die Meldungen zur NSFR sind gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe
Die Bundesbank will mit ihrem Bildungsangebot grundlegende Kenntnisse aus den Bereichen Geld, Währung und Zentralbank als Teil der wirtschaftlichen Allgemeinbildung vermitteln.
Die Banken buchen auf den Bankkonten die Zahlungen ihrer Kunden.
Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft bleiben günstig. Nach der neuen halbjährlichen Prognose der Bundesbank sorgt vor allem die lebhafte Binnennachfrage für einen robusten Aufschwung. Ab 2017 werden auch die Ausfuhren wieder an Fahrt gewinnen.
In jahresdurchschnittlicher Betrachtung schlage außerdem zu Buche, dass die deutschen
Hier können Sie nach Pressenotizen der Deutschen Bundesbank und Pressemitteilungen der Europäischen Zentralbank suchen.
Gemeinden stand ein Plus von 15 Milliarden Euro beziehungsweise 14 Milliarden Euro zu Buche
Regulatorische Anforderungen an Banken stehen häufig in der Kritik, die Kreditvergabe und somit mittelbar die Realwirtschaft zu belasten. Eine neue Analyse untersucht im Rahmen eines theoretischen Partialmodells, welche direkten Effekte von einer Liquiditätsdeckungsquote auf das Kreditangebot von Banken ausgehen könnten.
Daher untersuchen wir in Bucher et al. (2018) mithilfe eines theoretischen Modells
Kredit- bzw. Adressenausfallrisiken werden mittels zweier alternativer Ansätze quantifiziert. Dabei handelt es sich zum einen um den Kreditrisikostandardansatz und zum anderen um den auf internen Ratings basierender Ansatz.
Des Weiteren sind von Handelsbuchinstituten bei der Ermittlung des Gesamtanrechnungsbetrages
Kredit- bzw. Adressenausfallrisiken werden mittels zweier alternativer Ansätze quantifiziert. Dabei handelt es sich zum einen um den Kreditrisikostandardansatz und zum anderen um den auf internen Ratings basierender Ansatz.
Des Weiteren sind von Handelsbuchinstituten bei der Ermittlung des Gesamtanrechnungsbetrages
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