Themen: Bestimmungsgründe der Zinsstrukur – Ansätze zur Kombination arbitragefreier Modelle
Themen: Bestimmungsgründe der Zinsstrukur – Ansätze zur Kombination arbitragefreier Modelle
und Anwendung von dynamisch stochastischen allgemeinen Gleichgewichtsmodellen (DSGE-Modellen
und Anwendung von dynamisch stochastischen allgemeinen Gleichgewichtsmodellen (DSGE-Modellen
Bundesrepublik im Lichte der inländischen Depotstatistik; Die Verwendung des ökonometrischen Modells
Bundesrepublik im Lichte der inländischen Depotstatistik; Die Verwendung des ökonometrischen Modells
werde sich unter anderem dafür einsetzen, dass Banken die sogenannten internen Modelle
Er werde sich dafür einsetzen, dass Banken interne Modelle für die Berechnung ihrer
siebziger Jahre; Struktur und Eigenschaften einer neuen Version des ökonometrischen Modells
siebziger Jahre; Struktur und Eigenschaften einer neuen Version des ökonometrischen Modells
Mit der TIA-Plattform macht die Bundesbank Künstliche Intelligenz für alle Mitarbeitenden nutzbar. Nutzerinnen und Nutzer können die sogenannten „Textbasierte Intelligente Assistenten“ (TIAs) nach ihren individuellen Bedürfnissen konfigurieren und mit anderen teilen. Dabei müssen sie keine einzige Zeile Code schreiben. Das ermöglicht die Digitalisierung von Prozessen mit modernster Technologie in weniger als fünf Minuten.
Die Plattform könnte diese dann automatisch in ein Format übersetzen, das von KI-Modellen
Hier können Sie nach Pressenotizen der Deutschen Bundesbank und Pressemitteilungen der Europäischen Zentralbank suchen.
/N.V. wegen Nichterfüllung von EZB-Anforderungen in Bezug auf interne Modelle 156
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Verbrauchererwartungen: Juni 2025 EZB veröffentlicht überarbeiteten Leitfaden zu internen Modellen
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/N.V. wegen Nichterfüllung von EZB-Anforderungen in Bezug auf interne Modelle 156
Marktrisiken sind Verlustrisiken an bilanziellen und außerbilanziellen Positionen, die sich aus nachteiligen Marktpreisbewegungen ergeben. Die Capital Requirements Regulation (CRR) regelt die Eigenkapitalunterlegung von Fremdwährungs- und Rohwarenrisiken des Anlagebuchs und des Handelsbuchs eines Instituts sowie die Positionsrisiken (zins- und aktienkursbezogene Risiken) des Handelsbuchs. Die Ermittlung der Marktrisiken erfolgt mittels Standardverfahren oder institutsinternen Risikomodellen.
internen Marktrisikomodellen Der Anrechnungsbetrag bei Nutzung eines internen Modells
