Meintest du modell?
Im Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank arbeiten etwa 20 Ökonomen ausschließlich auf dem Gebiet der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung.
Übersetzung verfügbar Datei öffnen Precision-based sampling for state space models
Die laufende Überwachung der Institute umfasst auch die Durchführung bankgeschäftlicher Prüfungen. Durch diese gewinnt die Deutsche Bundesbank tiefere Einblicke in die Risikostrukturen sowie die Risikosteuerungsverfahren der Institute. Es wird analysiert, ob bankinterne Risikomessverfahren zur Ermittlung der Eigenkapitalunterlegungsbeträge anerkannt werden können.
Materielle Modelländerungen (Delegierte Verordnung Nr. 529/2014) ECB Guide to Internal Models
Die laufende Überwachung der Institute umfasst auch die Durchführung bankgeschäftlicher Prüfungen. Durch diese gewinnt die Deutsche Bundesbank tiefere Einblicke in die Risikostrukturen sowie die Risikosteuerungsverfahren der Institute. Es wird analysiert, ob bankinterne Risikomessverfahren zur Ermittlung der Eigenkapitalunterlegungsbeträge anerkannt werden können.
Materielle Modelländerungen (Delegierte Verordnung Nr. 529/2014) ECB Guide to Internal Models
Deutsche Bundesbank – Leibniz Institute for Financial Research SAFE – The House of Finance – Halle Institute for Economic Research (IWH)
Economics Introduction of monetary economics with heterogeneous agents HANK models
The Deutsche Bundesbank hosted its first International Conference on Payments and Settlement. Researchers, central bank analysts and practitioners from all over the world discussed the most recent studies with regard to payments and settlement.
topics covering general aspects of payment systems, simulation of payment systems, models
Deutsche Bundesbank – IWH – CEPR conference
competitive pressure in the banking industry, challenging traditional bank business models
Marktrisiken sind Verlustrisiken an bilanziellen und außerbilanziellen Positionen, die sich aus nachteiligen Marktpreisbewegungen ergeben. Die Capital Requirements Regulation (CRR) regelt die Eigenkapitalunterlegung von Fremdwährungs- und Rohwarenrisiken des Anlagebuchs und des Handelsbuchs eines Instituts sowie die Positionsrisiken (zins- und aktienkursbezogene Risiken) des Handelsbuchs. Die Ermittlung der Marktrisiken erfolgt mittels Standardverfahren oder institutsinternen Risikomodellen.
internen Modelle hat die EZB im Februar 2017 das Projekt Targeted Review of Internal Models
This online course is aimed at staff in central banks and supervisory authorities who are interested in the supervision of crypto assets. It is especially useful for colleagues working in banking supervision or financial stability.
new tasks and challenges: Existing financial institutions expand their business models
The course is aimed at data-savvy central bankers, regulators and supervisors in areas such as information technology and statistics, or research departments interested in implementing machine learning methods.
supervisors to present and discuss strategies to develop and implement machine learning models
Internationale Zentralbankkurse im Inland, bilaterale Fachseminare im In- und Ausland sowie Beratungen des Notenbankgeschäfts vor Ort.
Online platform Keine deutsche Übersetzung verfügbar Introduction to mathematical models
