Marktrisiko | Deutsche Bundesbank https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/bankenaufsicht/einzelaspekte/eigenmittelanforderungen/marktrisiko/marktrisiko-598476
Marktrisiken sind Verlustrisiken an bilanziellen und außerbilanziellen Positionen, die sich aus nachteiligen Marktpreisbewegungen ergeben. Die Capital Requirements Regulation (CRR) regelt die Eigenkapitalunterlegung von Fremdwährungs- und Rohwarenrisiken des Anlagebuchs und des Handelsbuchs eines Instituts sowie die Positionsrisiken (zins- und aktienkursbezogene Risiken) des Handelsbuchs. Die Ermittlung der Marktrisiken erfolgt mittels Standardverfahren oder institutsinternen Risikomodellen.
Die Meldeverpflichtung für den FRTB-Standardansatz trat zum 30.09.2021 in Kraft.